Стоимость опциона пут
Внешняя стоимость опциона — это разница между ценой опциона и внутренней стоимостью.
- От чего зависит стоимость опциона?
- Опционы не такие уж страшные, как Вы о них думаете ;- Для опционной торговли высшая математика не нужна.
Самая популярная модель оценки европейских опционов — модель Блэка — Шоулза, в которой задействованы все вышеупомянутые параметры для определения цены опционов.
Именно эту модель использует Deribit.
- Поделиться в соц.
- Запрещенный индикатор для опционов
У платформы Deribit безрисковая процентная ставка и параметры дивидендов равняются нулю, так как они не актуальны для криптовалютных рынков. Рассмотрим, как время, оставшееся до даты экспирации, и подразумеваемая волатильность влияют на внешнюю стоимость опционных контрактов.
На графике ниже показано, как изменение времени, оставшегося до даты экспирации, влияет на внешнюю стоимость опционов с разным страйком.
При прочих равных чем больше времени остается до истечения срока опциона, тем выше его внешняя стоимость. Однако эта прогрессия не линейная. Более подробно мы расскажем об этом в другом уроке.
На графике ниже показано, как изменение подразумеваемой волатильности влияет на внешнюю стоимость стоимость опциона пут с разным страйком. При прочих равных чем выше подразумеваемая волатильность, тем больше внешняя стоимость опциона.
Как понять справедливую цену опциона и уйти от \
Чем больше времени до даты экспирации, тем более волатильна цена базового актива и тем выше премия опциона. Она уменьшается, если цена базового актива удаляется от страйка в любую сторону. Обратите внимание: на графиках показана только внешняя стоимость.
Внутренняя стоимость прибыльных опционов не отображена. Полезные ссылки:.
- Пользовательского поиска Временная стоимость опциона Пожалуй, наиболее значимый фактор, определяющий доли вклада в премию двух составляющих стоимости опциона, — это параметр Временной Стоимости Time Valueпрямое следствие того, что опцион представляет собой право, являясь ничем иным, как отсроченным решением о покупке или продаже базового актива.
- Бинарные опционы стратегии 5 30 минут
